Note perso : La Loi Alpha Stable

Je vous propose une note très personnelle sur la Loi Alpha Stable ou encore appelée L-Stable regroupant un certain nombre d’information. Cette loi peut être considérée comme une généralisation de distribution de variables aléatoires dite infiniment divisible. Elle dépend de 4 paramètres, qui lui confère une assez grande variabilité de forme. Elle intègre, en autre, la loi de Gauss.

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Comme il n'est pas évident de trouver des sources d’information intéressantes sur ce sujet, je vous propose cette sélection :

• Stable Distributions de John P. Nolan : Models for Heavy Tailed Data. Ou encore son site principal où on trouve de nombreux documents et outils.
• Stable Distributions de Szymon Borak, Wolfgang Härdle, Rafal Weron (2005-008) : Stable distribution. On trouve également beaucoup de papier intéressant dans la page principale Economic Risk..
• Thèse de Ludovic d’ESTAMPES : Traitement Statistique des Processus Alpha-Stables
• Density Parameter Estimation de Ercan E. Kuruoglu : Methode des Moments Fractionnaires (FLOM).
• Site de J. Huston McCulloch : Page principale. Quelques liens ne sont plus à jour...
• Simulation v.a. Stable par Chambers, Mallows & Stuck : Document de Rafal Weron.
• Reseach Data Center : cliquer sur Stable Distributions.
• Société mathématique de France : publication Alexander ALVAREZ et Pablo OLIVARES.